上げ100日下げ3日は本当？（ドル円の場合）
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相場の格言のひとつに 「 上げ１００日下げ３日 」ってありますよね。
上げるのはゆっくりじっくりだけど、下げるときはスコーンと下がるので注意！って意味や、
下げは早いから、タイミングを掴めれば相場で勝つには売りが有利だよ、って意味などがありますが、FXでもそれは当てはまるのか？って疑問に思いませんか？
上げ１００日下げ３日っていうのは、株には当てはまるけど、為替レートには当てはまらないんじゃないの？って常々思ってたんですよね。
というのも、株式は一般的には（というか、正論として考えると）上げ下げの変動がありつつも、株価は上がり続けるはず。だって、企業の値段＝価値っていうのは、上がり続けないと企業存続の意味がないですよね。または、企業の成熟期を過ぎて成長が止まったとしても、一定の価値提供が続くのなら、ある程度の株価で一定するはず。
それに対して、為替レートっていうのは、あくまで国と国の通貨の相対的な評価が数値化されているだけ。だから、株のように「上がるのが正論」とは全然成り立ちが違うんじゃない？ってことです。
しかし、FXでもロングが主流で、ショートは苦手･･･って意見とか
暴落ってよく聞くけど、暴騰ってあまり聞かないなぁと感じることがよくあるので、為替レートでもロング100日ショート3日ってことがあるのかな？？と思ったので、ドル円の日足レートで調査してみました。
ドル円の陽線日・陰線日の割合
ドル円の日足データを元に、陽線・陰線日の日数をカウントして割合を出してみたのが下表です。
陽線：日足レートの始値より終値が高い
陰線：日足レートの始値より終値が低い
数字だけだと分かりにくいのでグラフにしてみたのがこちら↓
多少の違いはありますが、2002年〜2008年の7年間では陽線日と陰線日の割合はほとんど半々になってますよね。
ということは、やはりドル円では、
上げ（円安方向）100日 下げ（円高方向）3日
っていうのは当てはまらない！と言えそうです。
ドル円の陽線日・陰線日の１日の値幅（ボラティリティ）
ドル円の1日のボラティリティを陽線日と陰線日で分けて調査してみました。
ボラティリティ＝値幅なので、日足レートの高値と安値の差になります。これを陽線・陰線日ごとに分けて平均値を出したのが下表です。
ドル円なので間違いそうですが、この表の数値はpipsで表していますので注意してくださいね！！例えば、２００２年の陽線日のボラ平均は 107.65 になっていますが、これは
107.65pips ＝ 約１円と８銭 という意味です。
同じく、右端の「 差 」というのも pips ですので、２００２年でいうと、陽線日と陰線日のボラ平均値の差は 約１１pips で、 １１円ではありません！！
上の表で黄色で塗っているのは、陽線・陰線日のボラ平均値の高かったほうです。２００２〜２００８年の間、２００４年を除く６年間は陰線日のほうがボラティリティが高い＝よく動いていることが分かります。
でも、平均値の差を見ると、２００７年の１４pipsちょいが最高で、ほぼ１０pips以内に収まっています。
ということは、陽線・陰線の出現する割合はほとんど変わらず、動く値幅もそれほど変わらない、と言えますよね。ですから、ドル円では
上げ１００日 下げ３日 という相場格言は適用されない！
と考えられます。クロス円は似たような動きをすることが多いので、他のポンド円、ユーロ円、豪ドル円、キウイ円なども、調査する必要はありますが同じような結果になるんじゃないのかな？と予測してます。
つまり、ドル円のFXトレードでは、ロングもショートも同じように考えて取引したほうがいいのでは？というのが結論ですね。
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